ШАД Яндекса, модель Блэка-Шоулза и прекрасный учебник Халла по дериватам

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

20180401

Сообщение 

ШАД Яндекса, модель Блэка-Шоулза и прекрасный учебник Халла по дериватам




Не знаю, как меня еще не убили студиозусы за финансовую математику, эконометрику и высшую математику)) -ведь эти 20-летние сильные молодые оптимистичные мужики, вероятно, смотрят на старого пня с его кучей учебников, книжного червя,  как на ископаемого? - но они приходят в сентябре в академические аудитории, еще не выветрились каникулы, романтика, девушки, и тут на них обрушивается какая-то дурь и хрен, всякие интегралы ДА ШТОБ ОНИ ПРОКЛЯТЫ! )))
Это - БОЛЬШАЯ Прамблема нашего образования, и студиозусы, а равно профессора и ведущие семинаров, к великому сожалению - пропускают историю развития науки, выдающиеся события и подвиги духа. Вот кто угадает фамилию этого профессора-



Это - еще полбеды, а кто угадает этого выдающегося профессора -


Чтобы не мучить, это - Fischer Sheffey Black, один из авторов модели опционов, а предыдущий - великий Роберт Мертон,
он - на самом деле  -тоже автор этой модели, и да! получил Нобелевскую премию, но его  ... забыли...
Или - почти забыли, я чрез некоторое время напишу о нем, он - очень талантлив, а Блэк просто ... умер - за два года, иначе ему бы конечно, дали нобелевскую премию. ИБО. Ибо он - подтвержденный автор этой формулы, как и Мертон, ох, Мертон - умница, но его почему-то не поминают в этой формуле...

Для студиозусов будет интересно, что они все(!!) считаются мошенниками = // В 2003 году Мертон был замешан в скандале вокруг американского хедж-фонда Long-Term Capital Managementruen , в котором являлся одним из партнёров, наряду с другим нобелевским лауреатом Майроном Шоулзом.[3] Фонд обвинялся в уклонении от уплаты налогов, а консультантом на судебном процессе выступал лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года Джозеф Стиглиц.//

Обычно, уважаемые дамы и господа, рецензии на учебники пишут канцелярски - " это было добавлено, а вот это улучшено", но меня интересует другое.
Экзамены в ШАД Яндекс с самого начала удивляют своей "гетероскедастичностью", и воообще невозможно представить, как программеры и Ай-Тишники влюблены в язык Питон, тут же увлекаются чистой Алгеброй матриц и почему там почти нету экзаменационных задач про доверительные интервалы?

Казалось бы- Анализ Данных не может обойтись без анализа рынка акций и здесь прекрасная модельная задача - именно Блэк-Шоулз, НО.
И еще раз НО.

Она, понимате,  как бы - связующая нашего времени и совсем допотопного, ведь она - 1970-х годов, это же "предания давно забытых дней".
О Боже, полвека назад, как это было давно - скажет любой студиозус.
И это правда, а если кто не верит - вот я вам покажу, мне присылали задачки в этом, 2018-м году с отсылкой на новый учебничек по эконометрике Хансена ( тоже нобелевского лауреата).
Угадайте год публикации учебника - никогда не угадаете.
Учебничек датирован ... 2018-м годом - январём, вот =


то есть пожалуйста, мне его прислали, читать мождно, а продавать нельзя, ога мне еще не доставало ))
То есть, дамы и господа, модель Блэка-Мертона-Скоулза (Шоулза) 1973 года - это СВЯЗЬ ВРЕМЁН.
Однако эту модель уже десятки лет излагают плохо, непонятно, и даже в знаменитом учебнике "Финансы"  Шарпа ( тоже - нобелевского лауреата, кстати), она упомянута мелким шрифтом на , кажется 370-какой-то странице, дан маленький примерчик, он правильный, ( я прорешал и проверил, всё сходится)...
Но ЛУЧШИЙ, действительно лучший учебник по модели Блэка-мертона-Шоулза, это, конечно Халл.
Уже есть в продаже русский перевод 8-го издания, читаешь - просто наслаждаешься.
Конечно, там центральная - Лемма Ито.  Преподавать это непросто, но с помощью Халла - всё складывается и всё становится простым и понятным.


и следующая страница =


Причем! НЕ НАДО. НЕ НАДО читать предыдущие 11 глав, сразу советую читать эту 12-тую глава, Лемму Ито и потом - вполне понятно. Вот так, уважаемые дамы и господа (кому надо - вышлю Халла, правда - 6-ое издание. но это не меняет.
Вот обложки

и русское издание. 1072 стр.
avatar
Математик.Никифоров
член Гильдии Маркетологов
член Гильдии Маркетологов

Дата регистрации : 2018-03-17
Возраст : 55
Сообщения : 78
Репутация : 13
Город : Москва
Компания : RSMM

Проф. специализация
№:
НавыкиИнтересы
1эконометрикамоделирование
2теория вероятностейдоверительные интервалы
3маркетингпотребительское поведение
4ЕГЭ-студенты-высшая математикаконтакт с Y and Z
5мат.статистикаоценки unbiased

Вернуться к началу Перейти вниз

Опубликовать эту запись на: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
Яндекс.Метрика