Объявления
Энциклопедия маркетинга

Алфавитный указатель энциклопедии маркетингаАлфавитный указатель

Поиск
 
 

Результаты :
 

 


Rechercher Расширенный поиск

Уважаемые господа Березин, Бутаев, Алаев, Савинков и тутти кванти

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

20181203

Сообщение 

Уважаемые господа Березин, Бутаев, Алаев, Савинков и тутти кванти




Посколько я математик, мне иногда приходится решать неожиданные задачи, а вот что любопытно.
Если вы не против,я применю аналогию на немецком из группы  "RAMMSTEIN"/



 На самом деле эта песенка в переводе с немецкого немного юмористическая.
И я переведу, потому как говорю на немецком. Немного. То есть genug.

Базельские нормативы по рискам кредитов пишутся в несколько слоев=
   
IRBEC_ccr = α * K * EAD  // подход внутренних рисков (IRB)    
αпоправочный регуляторный коэф-т, значение принимается 1,06
Полная цепочка основных формул такая:

ECAP = EC_crr + EC_fcr + EC_fmr + EC_ir + EC_or + EC_oth + capbufer
, где
EC_ccr - экономический капитал по кредитным продуктам по кредитным рискам
EC_fcr - экономический капитал по продуктам на финансовых рынках по кредитным рискам
EC_fmr - экономический капитал по продуктам на финансовых рынках по рыночным рискам
EC_ir - экономический капитал для покрытия процентного риска банковского портфеля
EC_or - экономический капитал для покрытия операционного риска
EC_oth - экономический капитал для покрытия прочих значимых риском
capbuffer - буфер капитала
EC_fcr = max{CRR * K * RwProduct * [k*PotentialExposure], Spred * PVBP}          
EC_fmr = PotentialExposure * VaR(1day, CL)             
CRRставка достаточности капитала, 10,5%
Kкоэффициент кредитного риска, рассчитываемый на основе кредитных рейтингов
RwProductкоэффициент кредитного риска продукта. по облигациям =1
k*PEбалансовая стоимость позиции, k - не могу вспомнить
Spredспред бумаги к кривой ОФЗ взависимости от её длины, типа(обл/еврообл) и кредитного рейтинга(ВКР)
PVBPзначение PVBP позиции, рассчитываемое как POZA * ModDura / 10000
VaR(1day, CL)дневной десятилетний вар по нескольким длинным ОФЗ и по RF30 в случае Еврооблигаций
EC_ccr = RWcustomer * RWproduct * NET_CRE // стандартизированный подход (TSA)         
NET_CREнетто задолженость по активам, подверженным кредитному риску(с учетом начисленных процентов и за вычетом созданных резервов под обесценение), или к условным обязательствам кредитного характера, а также величина прочих активов включаемых в расчет капитала под кредитный риск
Net Debt(Short-Term Debt + Long-Term Debt) - Cash and Cash Equivalents
RWcustomerкоэффициент кредитного риска Клиента (в %)
RWproductкоэффициент кредитного риска Продукта (в %)

там самая красивая математическая формула - в обратной куммулятивной функции нормального, причем Стандартного распределения




Там дело в чем = есть Ожидаемые потери EL - expected Loss
и неожиданные потери по кредитам UL.
причем в зависимости от корреляции в сегменте кредитов они более или менее высоки, вплоть до 99%

То есть как у Rammstein = Du! Du hast! Du hast mich! Du hast mich befragt!

_________________
С уважением,
всегда Ваш
покорный слуга
Математик.Никифоров.
avatar
Математик.Никифоров
член Гильдии Маркетологов
член Гильдии Маркетологов

Дата регистрации : 2018-03-17
Возраст : 56
Сообщения : 193
Репутация : 19
Город : Москва
Компания : RSMM

Проф. специализация
КОМПЕТЕНЦИИ: эконометрика; теория вероятностей; маркетинг; ЕГЭ-студенты-высшая математика; мат.статистика
ИНТЕРЕСЫ: моделирование; доверительные интервалы; потребительское поведение; контакт с Y and Z; оценки unbiased

Вернуться к началу Перейти вниз

Опубликовать эту запись на: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
Яндекс.Метрика